МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ БАНКУ
УДК 336.671
Бондаренко В.С., студентка 4 курсу
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Анотація: Розроблено моделі прогнозування чистого прибутку банку, що дозволили зробити прогноз на наступні кілька років. У роботі були використані нелінійні моделі тренду. Аналіз даних дозволив зробити висновок, що найбільш високу прогностичну якість мала експоненційна модель тренду.
Ключові слова: чистий прибуток, банки, тренд, фінанси, доходи
Abstract: Models of forecasting net profit of the bank were developed. The model allows to make a forecast for the next few years. Nonlinear trend models were used In the paper. Data analysis allowed us to conclude that the exponential trend model had the highest predictive quality.
Keywords: net profit, banks, trend, finances, incomes.
Особливе місце в ринковій економіці займають банки. За характером своєї діяльності вони представляють собою структури зі специфічним видом підприємницької діяльності. Банки тісно пов’язані з усіма учасниками ринку і мають значний вплив на економічні процеси в суспільстві. Тому не тільки банки, але і суспільство взагалом зацікавлені в стабільності банківської системи і в цілому і кожного банку зокрема. Основною метою діяльності банку є отримання максимального прибутку для забезпечення стійкості довготривалого функціонування і міцності позиції на ринку.
Банківська система України включає 80 банків, серед яких, Райффайзен Банк Аваль посідає 5 місце і має 77801,88 млн.грн. активів.
У 2017 році лише 71 банк вважався прибутковим, інші 17 все ще працювали в збиток і тягнули вниз результат по системі. Райффайзен Банк Аваль залишався лідером за показником прибутку і поліпшував свої результати. За 3 квартал йому вдалося наростити чистий прибуток на 1,3 млрд грн. Протягом 2006-2017 рр. Райффайзен Банк Аваль був прибутковим, саме цьому вивчення прибутку, його складових і факторів, що впливають на його динаміку займає одне із центральних місць в аналізі діяльності банку. Прибуток є джерелом власних коштів банків, тому його прогнозування важливе для прогнозування кредитної діяльності банку.
Метою роботи є розробка моделей прогнозування чистого прибутку банку, що дозволить зробити прогноз на наступні кілька років.
Розрахунки здійснювалися на основі даних, опублікованих на офіційному сайті «Райффайзен Банк Аваль».
Для побудови моделі використовувався програмний пакет Statistica.
На першому етапі, на основі графічного аналізу було зроблено припущення щодо вигляду трендової моделі. На другому етапі було побудовано трендові моделі, які показані у табл. 1.
Таблиця 1
Трендові моделі
| Вид моделі | Значення критерію Стьюдента | Коефіцієнт кореляції | Відсоток поясненої дисперсії |
|---|---|---|---|
| \(Y = 79.528*{1.431}^{t}\) | \(t_{a_0 = 0.6333}\) \(t_{a_1 = 5.8051}\) |
0,7432 | 55,24% |
| \(Y = 3.416*t^{2.924}\) | \(t_{a_0 = 3.416}\) \(t_{a_1 = 2.924}\) |
0,7595 | 57,68% |
| \(Y = 458.962 - 312.193*t + 55.487*t^{2}\) | \(t_{a_0 = 458.962}\) \(t_{a_1 = - 312.193}\) \(t_{a_2 = 55.487}\) |
0,765 | 58,53% |
В результаті дослідження було виявлено що найбільш високу прогностичну якість має експоненційна модель тренду. Тому прогнозні значення чистого прибутку підприємства шукали саме за цією моделлю. Наступні 2 роки прогнозні значення чистого прибутку банку «Райффайзен Банк Аваль» складають 3256,598 та 3951,154 млн. грн.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що в умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності є необхідним чинником існування будь-якого суб’єкта підприємницької дільності. Прибуток характеризує стiйкiсть та довіру до кредитної установи. На сьогоднішній день банк продовжує дотримуватися напрямку розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування клієнтів, приділяючи особливу увагу кредитуванню фізичних осіб. Крім цього, значна частка належить кредитам, наданим юридичним особам та іншим банкам. Банк виважено і сумлінно проводить політику встановлення процентних ставок за вкладами, постійно аналізуючи зміни, що відбулися ринку банківських послуг.
Прогноз прибутку Райффайзен Банк Аваль дозволяє зробити висновок, що прийнята кредитна стратегія банку є ефективною.
ЛІТЕРАТУРА
Науковий керівник
к.е.н, доц. Полякова О.Ю.